AI, 예측 시장 '결함' 이용해 소액으로 쉽게 돈 버는 리테일 트레이더 도와

X에 유포된 최근 게시물에서 설명된 전략:

✅ 작동 방식: '예'와 '아니오' 두 결과의 합이 항상 $1이 되어야 함. 그렇지 않은 경우 (예: $0.97에 거래) 트레이더는 양쪽을 모두 구매하여 시장이 결제될 때 3센트의 이익을 확보 가능

✅ 수익: 거래당 약 $16.80의 이익 (개별 실행에서는 눈에 띄지 않지만 규모가 커지면 의미 있음)

✅ 봇: 라운드 트립당 약 $1,000를 배치하고 매번 1.5~3%의 이익을 얻는다면 거래당으로는 지루하지만 총액으로는 인상적인 수익률 창출

✅ 중요: 기계는 흥분 필요 X, 반복 가능성이 중요

이러한 격차는 순간적 (밀리초 단위)으로 발생할 수 있음.

✅ 암호화폐 예측 시장: 자동화된 알고리즘 거래 전략의 장, AI 기반 경쟁 심화

✅ Polymarket: 활성 세션 동안 일반적인 5분 비트코인 예측 계약은 주문서 깊이가 측면당 약 $5,000~$15,000

✅ 유동성: 바이낸스 또는 Bybit과 같은 주요 거래소의 BTC 영구 스왑 책보다 몇 배 더 얇음

✅ 규모: 거래당 $100,000를 배치하려는 데스크는 사용 가능한 유동성을 날려버리고 스프레드에 존재하는 모든 이점을 없앨 수 있음. 현재로서는 낮은 4자리 수로 규모를 조정하는 데 편안한 트레이더에게 유리

Polymarket과 같은 예측 시장:

✅ 기능: 선거 결과에서 다음 5분 동안의 비트코인 가격에 이르기까지 실제 결과에 연결된 계약 거래 가능

✅ 계약: 이벤트 발생 시 $1, 그렇지 않으면 $0로 결제

✅ 효율적인 시장: '예' 가격 + '아니오' 가격 = 항상 정확히 $1이어야 함. '예'가 48센트에 거래되면 '아니오'는 52센트에 거래되어야 함

✅ 시장의 불완전성: 얇은 유동성, 기본 자산의 빠른 가격 변동 및 주문서 불균형으로 인해 일시적인 불균형 발생 가능. 시장 조성자는 변동성 동안 호가를 철회할 수 있음. 리테일 트레이더는 책의 한쪽을 적극적으로 공격할 수 있음. 순간적으로 결합된 가격이 $1 아래로 떨어질 수 있음

✅ 시스템: 충분히 빠른 시스템에 적합

이러한 종류의 미세 비효율성은 새로운 것이 아님.

✅ BitMEX: 유사한 단기 '상/하' 계약이 2010년대 후반 파생 상품 거래소에서 유행했었지만 결국 트레이더가 작은 이익을 체계적으로 추출하는 방법을 찾은 후 일부 계약을 철회

✅ 변화: 도구의 발전